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Customer Review:
Interessanter Titel, verwirrendes Innenleben
Durch die guten Bewertungen des Buches und wegen dem Interesse an der Thematik wurde ich zum Kauf animiert.
Ich kam bis zur ersten Hälfte des Buches und habe es entgegen aller Gewohnheit nicht fertig gebracht weiter zu lesen. Ich vermisse den roten Faden und praktische Informationen gibt es keine. Dafür viele Vergleiche mit der modernen Physik und eine Unmenge an Sprichwörtern und philosophischen Gedanken.
Kurzum, für Praktiker ist das Buch vollkommen ungeeignet.
Brückenbauer zwischen Spieltheorie und Risikomanagement
Nicht erst durch die Vergabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften des Jahres 1994 an John C. Harsanyi, John F. Nash und Reinhard Selten wurde die überragende Bedeutung der Spieltheorie für die eher traditionell normativ ausgerichteten Wirtschaftswissenschaften deutlich (siehe auch RiskNEWS November/Dezember 2002: Der irrationale Entscheider, Daniel Kahneman und Vernon L. Smith erhalten den Wirtschafts-Nobelpreis).
Die Spieltheorie wurde ursprünglich von John von Neumann (1903-1957) zur Beschreibung strategischer Spiele, wie etwa Schach, Mühle oder Dame, entwickelt. Neumann glaubte an die Macht der Vernunft. Über logisch-mathematische Formulierungen wird mit Hilfe der Spieltheorie versucht, das rationale Entscheidungsverhalten in solchen Konfliktsituationen abzuleiten, in denen der Erfolg des einzelnen nicht nur vom eigenen Handeln, sondern auch von den Aktionen der anderen Spieler abhängt.
Derartige Situationen sind jedermann bekannt: Parteien entwickeln Wahlkampstrategien, Unternehmen benötigen Wettbewerbsstrategien, Sportler entwickeln Wettkampfstrategien und Unternehmen - insbesondere Banken und Versicherungen - planen Risikostrategien. Vor diesem Hintergrund findet die Spieltheorie in der Zwischenzeit auch in anderen Disziplinen, wie etwa Biologie, Sozialpsychologie, Politikwissenschaft Anwendung.
In der aktuellen Publikation "Risikomanagement und Spieltheorie" bauen die Autoren eine Brücke zwischen der Spieltheorie und Risikomanagement. Ausgangspunkt ist die zunehmende Komplexität der Risikolandschaft (Terrorismus, Basel II etc.) und damit auch die gestiegenen Anforderungen an das Risikomanagement. Viele traditionelle Methoden des klassischen, quantitativen Risikomanagements sind methodisch überholt und versagen in der Praxis (siehe RiskNEWS September/Oktober 2002: Frank Romeike: Risikomanagement jenseits der exakten-statistischen Methoden). Die Autoren Volker Bieta, Johannes Kirchhoff, Helmuth Milde und Wilfried Siebe sehen in der Spieltheorie einen Ausweg und liefern mit ihrer Publikation einen unterhaltsamen und anregenden Einstieg in ein spannendes und hochaktuelles Thema.
Das Buch gliedert sich in vier Teile. Im ersten Teil begibt sich der Leser in die Vergangenheit und begegnet Bernoullis Welt und sinkenden Schiffen. Basierend auf Unternehmenskrisen der vergangenen Jahre werden dem Leser recht schnell die Grenzen des traditionellen Risikomanagements deutlich.
Im zweiten Teil beschäftigen sich die Autoren mit der Frage, ob Risikomanagement nun Kunst oder Wissenschaft sei. Gleichzeitig erfährt der Leser - recht unterhaltsam und leicht verständlich - das Wesen und die Grundlagen einer fruchtbaren und aufregenden mathematischen Disziplin, eben der Spieltheorie.
Im dritten und vierten Abschnitt beantworten die Autoren anhand verschiedener Beispiele (Basel II, Riester-Rente etc.) die Frage, wie denn nun das Risikomanagement strategisch auszurichten ist und die Autoren erhalten ein Drehbuch für die Strategie.
Das Buch wird durch ein Glossar sowie ein umfangreiches Literaturverzeichnis ergänzt.
Die Autoren, die zum Umfeld des Spieltheoretiker Reinhard Selten gehören, liefern mit ihrem Buch nicht nur eine unterhaltsame Lektüre sondern einen innovativen Ansatz zur integrierten Erfassung von quantitativen und qualitativen Risikoaspekten. Nur marginale Fehler trüben das positive Bild: So etwa Seite 9: Das BAKred existiert nicht mehr. Seit dem 1. Mai 2002 vereint die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) die Geschäftsbereiche der ehemaligen Bundesaufsichtsämter für das Kreditwesen (BAKred), für das Versicherungswesen (BAV) sowie für den Wertpapierhandel unter einem Dach. Oder Seite 39: Der Text verweist auf Tabelle 1.4 (korrekt 1.2); Seite 57, Tabelle 2.2: Statt 150 muss es 1500 heißen.
Insgesamt stellt "Risikomanagement und Spieltheorie" eine sehr anregende und über weite Strecken sogar äußerst vergnügliche Lektüre dar. Die interdisziplinären Gedankengänge faszinieren und bringen den Leser zum Nachdenken.
(Frank Romeike / RiskNET)
Interdisziplinäre Gedankengänge inspirieren
Nicht erst durch die Vergabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften des Jahres 1994 an John C. Harsanyi, John F. Nash und Reinhard Selten wurde die überragende Bedeutung der Spieltheorie für die eher traditionell normativ ausgerichteten Wirtschaftswissenschaften deutlich.
Die Spieltheorie wurde ursprünglich von John von Neumann (1903-1957) zur Beschreibung strategischer Spiele, wie etwa Schach, Mühle oder Dame, entwickelt. Neumann glaubte an die Macht der Vernunft. Über logisch-mathematische Formulierungen wird mit Hilfe der Spieltheorie versucht, das rationale Entscheidungsverhalten in solchen Konfliktsituationen abzuleiten, in denen der Erfolg des einzelnen nicht nur vom eigenen Handeln, sondern auch von den Aktionen der anderen Spieler abhängt.
Derartige Situationen sind jedermann bekannt: Parteien entwickeln Wahlkampstrategien, Unternehmen benötigen Wettbewerbsstrategien, Sportler entwickeln Wettkampfstrategien und Unternehmen - insbesondere Banken und Versicherungen - planen Risikostrategien. Vor diesem Hintergrund findet die Spieltheorie in der Zwischenzeit auch in anderen Disziplinen, wie etwa Biologie, Sozialpsychologie, Politikwissenschaft Anwendung.
In der aktuellen Publikation "Risikomanagement und Spieltheorie" bauen die Autoren eine Brücke zwischen der Spieltheorie und Risikomanagement. Ausgangspunkt ist die zunehmende Komplexität der Risikolandschaft (Terrorismus, Basel II etc.) und damit auch die gestiegenen Anforderungen an das Risikomanagement. Viele traditionelle Methoden des klassischen, quantitativen Risikomanagements sind methodisch überholt und versagen in der Praxis (siehe RiskNEWS September/Oktober 2002: Frank Romeike: Risikomanagement jenseits der exakten-statistischen Methoden). Die Autoren Volker Bieta, Johannes Kirchhoff, Helmuth Milde und Wilfried Siebe sehen in der Spieltheorie einen Ausweg und liefern mit ihrer Publikation einen unterhaltsamen und anregenden Einstieg in ein spannendes und hochaktuelles Thema.
Das Buch gliedert sich in vier Teile. Im ersten Teil begibt sich der Leser in die Vergangenheit und begegnet Bernoullis Welt und sinkenden Schiffen. Basierend auf Unternehmenskrisen der vergangenen Jahre werden dem Leser recht schnell die Grenzen des traditionellen Risikomanagements deutlich.
Im zweiten Teil beschäftigen sich die Autoren mit der Frage, ob Risikomanagement nun Kunst oder Wissenschaft sei. Gleichzeitig erfährt der Leser - recht unterhaltsam und leicht verständlich - das Wesen und die Grundlagen einer fruchtbaren und aufregenden mathematischen Disziplin, eben der Spieltheorie.
Im dritten und vierten Abschnitt beantworten die Autoren anhand verschiedener Beispiele (Basel II, Riester-Rente etc.) die Frage, wie denn nun das Risikomanagement strategisch auszurichten ist und die Autoren erhalten ein Drehbuch für die Strategie.
Das Buch wird durch ein Glossar sowie ein umfangreiches Literaturverzeichnis ergänzt.
Die Autoren, die zum Umfeld des Spieltheoretiker Reinhard Selten gehören, liefern mit ihrem Buch nicht nur eine unterhaltsame Lektüre sondern einen innovativen Ansatz zur integrierten Erfassung von quantitativen und qualitativen Risikoaspekten. Nur marginale Fehler trüben das positive Bild.Insgesamt stellt "Risikomanagement und Spieltheorie" eine sehr anregende und über weite Strecken sogar äußerst vergnügliche Lektüre dar. Die interdisziplinären Gedankengänge faszinieren und bringen den Leser zum Nachdenken.
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